Page 33 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK
P. 33
harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.
Jika nilai Prob nya < 0,05 maka terjadi gelaja heteroskedastisitas dalam penelitian.
Sedangkan, jika nilai Prob . 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam
model penelitian.
Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data cross section.
Sementara itu data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Hal
ini terjadi karena ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke waktu
fluktuasinya akan relative stabil. Ada satu Asumsi penting dalam penggunaan
model regresi linir adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak
berubah dengan berubahnya sata atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini
terpenuhi, maka residual disebut homokedastis, jika tidak, disebut heterokedastis.
Pertanyaanya, apakah dalam kenyataannya residual dari model regresi yang
kita punyai selalu mempunyai varian yang konstan? Dalam kenyataannya seringkali
varian residual adalah tidak konstan atai disebut dengan heteroskedastisitas.
• Tidak adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:
E (ei) = i = 1,2, … , n (3.1)
• Adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut :
E (ei) = Ꝺi2 (3.2)
Secara grafis hal ini ditunjukkan pada gambar 3.1
•
25
