Page 34 - EKONOMETRIKA. ASUMSI KLASIK

• Residual dengan sifat homoskedastisitas secara formal homokedastisitas

dinyatakan sebagai berikut:

2
Var (u|x1, x2, … , xk) = Ꝺ (3.3)

• Jika asumsi ini terlanggar maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat

dinyatakan:

2
Var (u|x1, x2, … , xk) = Ꝺi (3.4)

Dimana indeks I menunjukkan bahwa varians berubah dari obervasi ke observasi

(bersifat variabel). Kondisi heteroskedastisitas dapat diperlihatkan secara grafis

sebagai berikut:

B. Penyebab Heteroskedastisitas

Terdapat beberapa alasan mengapa residual regresi dapat bersifat

heterokedastis, di antaranya (Gujarati, 2003 dan Pindyck dan Rubenfeld, 1997):

1. Situasi error learning, misalnya kita ingin mengetahui hubungan tingkat

kesalahan mengetik terhadap berbagai variabel. Jika kita menggunakan

sampel yang bersifat panel /time series akan sangat mungkin model yang

dimiliki akan bersifat heterokedastis. Hal ini disebabkan kesalahan

pengetikan akan menurun dari waktu ke waktu dan terjadi konvergensi di

antara elemen sampel (kesalahan anggota sampel yang paling tidak

terampil akan menurun mendekati mereka yang awalnya sudah terampil).

2. Kemampuan direksi. Hal ini tampak jelas pada penelitian dengan

menggunakan variabel pendapatan. Aktivitas oleh individu yang

memiliki pendapatan tinggi akan jauh lebih variatif dibandingkan mereka

26