Page 15 - Ciclos Económicos: Francia

Ensayo Ciclos Económicos Francia

De esta investigación obtuvimos una tabla resumen que nos muestra la autocorrelación
y la variabilidad relativa para cada filtro, se muestran a continuación los datos
obtenidos.

RESUMEN

Varianza Varianza Varianza
Corr relativa Corr relativa Corr relativa
PIB-C 0.7481 0.7276012 0.6105 0.5850 0.5562 0.6304
PIB-FBKF 0.4345 9.3713873 0.268 1.2951 0.152 9.1498994
PIB-G 0.9239 1.359104 0.9156 8.2657 0.9096 1.4029175
PIB-X 0.7214 2.8583815 0.8086 2.8986 0.7768 3.2008719
PIB-M 0.8775 3.1445087 0.8428 3.5568 0.8053 4.619383
PIB-VAIND 0.8894 1.5903179 0.9138 2.0840 0.7985 2.0791415
PIB-VAManuf 0.833 2.1763006 0.8947 1.7823 0.8675 2.0959088
filtro HP BK WT

De esta tabla podemos concluir que el mejor filtro es de Hodrick-Prescott, seguido de
Baxter y King, y el peor en mi opinión es el Butterworth, debido a la importante
omisión para hacer la serie más estacionaria.

Hodrick-Prescott es el mejor filtro porque no omite datos, estacionariza la serie un poco
y nos hace más fácil la lectura de las gráficas.

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