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圖 4: 2018 年 TWSE 前 25 名投資組合之效率前緣
圖 5: 2018 年 TWSE 前 30 名投資組合之效率前緣
圖 4 紅色星點為 Sharpe ratio 最大,報酬率為 42.9%,標準差為
8.7%,Sharpe ratio 為 4.806;黃色星點為標準差最小,報酬率為
13.8%,標準差為 5.9%,Sharpe ratio 為 2.178。圖 5 紅色星點為
Sharpe ratio 最大,報酬率為 42.3%,標準差為 8.6%,Sharpe ratio
為 4.816;黃色星點為標準差最小,報酬率為 13.9%,標準差為
5.7%,Sharpe ratio 為 2.241。
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