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圖 6: 2018 年 TWSE 前 35 名投資組合之效率前緣
圖 7: 2019 年 TWSE 前 15 名投資組合之效率前緣
圖 6 紅色星點為 Sharpe ratio 最大,報酬率為 49.3%,標準差為
9.1%,Sharpe ratio 為 5.279;黃色星點為標準差最小,報酬率為
13.6%,標準差為 5.6%,Sharpe ratio 為 2.227。圖 7 紅色星點為
Sharpe ratio 最大,報酬率為 129.4%,標準差為 46.4%,Sharpe ratio
為 2.773;黃色星點為標準差最小,報酬率為 -4.3%,標準差為
11.8%,Sharpe ratio 為 -0.434。
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