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圖 16: 2020  年  TWSE  前  30  名投資組合之效率前緣





























                                圖 17: 2020  年  TWSE  前  35  名投資組合之效率前緣


                     圖  16  紅色星點為  Sharpe ratio  最大,報酬率為  44.5%,標準差為

                     14.6%,Sharpe ratio  為  2.995;黃色星點為標準差最小,報酬率為


                     10.8%,標準差為  7.3%,Sharpe ratio  為  1.376 圖   17  紅色星點為
                                                                             。
                     Sharpe ratio  最大,報酬率為  44.5%,標準差為  14.6%,Sharpe ratio

                     為  2.995;黃色星點為標準差最小,報酬率為  10.5%,標準差為

                     7.2%,Sharpe ratio  為  1.336。



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