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圖 18: 2020  年  TWSE  前  40  名投資組合之效率前緣



                                    表 2: 2018  年度  TWSE  投資組合績效比較

                                                            報酬率      標準差      Sharpe ratio

                   前 15 名 Sharpe ratio 最高                    0.315      0.084           3.638

                   前 15 名波動度最小                               0.108      0.060           1.612

                   前 20 名 Sharpe ratio 最高                    0.365      0.085           4.163

                   前 20 名波動度最小                               0.116      0.060           1.760

                   前 25 名 Sharpe ratio 最高                    0.429      0.087           4.806

                   前 25 名波動度最小                               0.138      0.059           2.178

                   前 30 名 Sharpe ratio 最高                    0.423      0.086           4.816

                   前 30 名波動度最小                               0.139      0.057           2.241

                   前 35 名 Sharpe ratio 最高                    0.493      0.091           5.279

                   前 35 名波動度最小                               0.136      0.056           2.227

                   元大台灣 50                                   0.335      0.110           2.960

                   富邦公司治理 ETF                                0.288      0.094           2.955

                   元大台灣 ESG 永續 ETF                              -          -              -

                   國泰永續高股息 ETF                                  -        -                -


                     圖  18  紅色星點為  Sharpe ratio  最大,報酬率為  60.7%,標準差為


                     15.4%,Sharpe ratio  為  3.894;黃色星點為標準差最小,報酬率為

                     11.7%,標準差為  7.2%,Sharpe ratio  為  1.514。


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