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表 4: 2019  年度  TWSE  投資組合績效比較

                                                             報酬率      標準差      Sharpe ratio

                   前 15 名 Sharpe ratio 最高                     1.294       0.464           2.773

                   前 15 名波動度最小                                -0.043      0.118          -0.434

                   前 20 名 Sharpe ratio 最高                     1.055       0.372           2.814

                   前 20 名波動度最小                                -0.031      0.118          -0.327

                   前 25 名 Sharpe ratio 最高                     0.928       0.311           2.962

                   前 25 名波動度最小                                0.030       0.091           0.245

                   前 30 名 Sharpe ratio 最高                     0.928       0.311           2.962

                   前 30 名波動度最小                                0.030       0.091           0.245

                   前 35 名 Sharpe ratio 最高                     0.928       0.311           2.962

                   前 35 名波動度最小                                0.030       0.091           0.245

                   前 40 名 Sharpe ratio 最高                     1.083       0.255           4.213

                   前 40 名波動度最小                                0.065       0.090           0.636

                   元大台灣 50                                    0.311       0.286           1.058

                   富邦公司治理 ETF                                 0.303       0.273           1.080

                   元大台灣 ESG 永續 ETF                            0.282       0.269           1.019

                   國泰永續高股息 ETF                                  -          -                -




                          表 5: 2019  年度  TWSE  前  15  名及前  40  名投資組合投資權重


                                      長榮          華新
                       前 15 名
                                     (0.996)     (0.004)

                                      聯電          長榮          富邦媒          台汽電           台積電
                       前 40 名
                                     (0.339)     (0.298)      (0.297)       (0.055)      (0.010)
                     註:  括號內數值為投資權重。




                     表  5  為  2019  年度  TWSE  台灣公司治理評鑑指標前  15  名及前

                     40  名  Sharpe  ratio  最高之投資組合權重,前  15  名投資個股為長

                     榮和華新,前  40  名投資個股為聯電、長榮、富邦媒、台汽電及台

                     積電。


                                                             20
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32