Page 12 - PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS

Los métodos de cuantificación de riesgos son enfoques que
permiten asignar valores numéricos a los riesgos
identificados con el fin de evaluar su probabilidad de
ocurrencias y su impacto potencial. Estos métodos brindan
una forma más objetiva de comparar y priorizar riesgos, lo
que facilita la toma de decisiones informadas en la gestión
de riesgos. Algunos de los métodos comunes son:

- Análisis Cuantitativo de Riesgos (QRA): Este método se
utiliza en la evaluación de riesgos en campos como la
seguridad industrial y la gestión de proyectos. Implica
el uso de técnicas estadísticas para modelar la
probabilidad y el impacto de los riesgos.
- El "Valor en Riesgo" (VaR): Es una métrica utilizada en
finanzas para cuantificar el riesgo asociado con una
inversión, una cartera de activos financieros o una
entidad en un período de tiempo específico y con un
nivel de confianza determinado.

2.2 Técnicas de análisis de riesgo: análisis histórico y
análisis de escenarios

Las técnicas de análisis de riesgo son métodos y enfoques
utilizados para evaluar y comprender los riesgos
asociados con diferentes situaciones, proyectos,
decisiones o acciones.

La técnica de análisis de riesgos históricos, también
conocida como análisis retrospectivo, es un enfoque para
evaluar y comprender los riesgos al examinar datos y
eventos pasados. Esta técnica se basa en el análisis de
eventos anteriores para identificar patrones, tendencias
y lecciones aprendidas que pueden ayudar a predecir y
reducir los riesgos en el futuro.
La técnica de análisis de riesgos de análisis de

escenarios, es un enfoque que involucra la creación y
evaluación de diferentes situaciones hipotéticas o
"escenarios" para comprender cómo afectarían a un
proyecto, una organización o una situación en
particular. Esta técnica ayuda a explorar una amplia
gama de resultados posibles en función de diversas
condiciones y variables.

2.3 Introducción al cálculo del Valor en Riesgo (VaR)

El VaR indica la cantidad máxima de pérdida que se
espera no se excede dentro de un intervalo de tiempo y
bajo ciertas condiciones de mercado.

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