Page 220 - GRC-BOOK-NEW2

i inti sari manajemen Risikonti sari manajemen Risiko

Dibandingkan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku sebelumnya
(metode CAMEL), penilaian inherent risk lebih komprehensif karena menggunakan
kombinasi faktor kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, juga menggunakan pengetahuan
mengenai lingkungan, industri dan strategi yang dilaksanakan bank untuk menilai
inherent risk. Sebagai contoh, risiko kredit, harus mempertimbangkan: (1) Industri
dengan memperhatikan: Terkait industri apa bank memberikan kredit?; Apakah
terdapat konsentrasi pada industri tersebut?; Bagaimana outlook industri?; dan
lain sebagainya; (2) Strategi yang dilaksanakan bank, dengan mempertimbangkan:
Bagaimana segmentasi pasar bank dalam industri dan standar pemberian kredit?;
Apakah bank merencanakan pengembangan portofolio yang pesat?; Apakah
bank memiliki pengalaman pada aktivitas tersebut?; dan lain sebaginya; serta (3)
Lingkungan makro ekonomi, dengan mempertimbangkan: Bagaimana situasi makro
ekonomi di Indonesia?; Apakah situasi perkreditan saat ini sangat kompetitif?; dan
lain sebagainya, tentunya terkait hal-hal yang relevan.

Tabel 3.3: Matriks Parameter/Indikator Penilaian Inherent Risk
A. Matriks Parameter/lndikator Penilaian Risiko Kredit
NO PARAMETER/INDIKATOR KETERANGAN
A. RiSiKo inHeRen*
1. Komposisi a. Aset Per Akun Neraca a) Aset per akun neraca merupakan akun
Portofolio Aset Total Aset pada neraca sesuai yang tertera pada
dan Tingkat Laporan Bulanan Bank Umum.
Konsentrasi * *) b) Total aset adalah total aset secara neto
(setelah set-off antar kantor) sesuai yang
tertera pad a Laporan Bulanan Bank
Umum.
b. Kredit kepada Debitur Inti a) Kredit kepada debitur inti meliputi kredit
Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank baik
debitur individual maupun grup diluar
pihak terkait dengan kriteria sebagai
berikut:
1) bagi Bank yang memiliki total aset
kurang dari atau sama dengan Rp1
triliun meliputi kredit kepada 10
debitur besar
2) bagi Bank yang memiliki total aset
lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih
kecil atau sama dengan Rp10 triliun
meliputi kredit kepada 15 debitur/grup
besar
3) bagi Bank yang memiliki total aset
lebih besar dari Rp10 triliun meliputi
kredit kepada 25 debitur/grup besar
b) Total kredit adalah kredit kepada pihak
ketiga bukan Bank.

194 The Fundamentals of GRC