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圖 16: 2019 年 TWSE 前 35 名投資組合之效率前緣
圖 16 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.928，標準差為
0.311，Sharpe ratio 為 2.962；黃色星點為標準差最小，報酬率為
0.03，標準差為 0.091，Sharpe ratio 為 0.245。圖 17 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 1.083，標準差為 0.255，Sharpe ratio 為
4.213；黃色星點為標準差最小，報酬率為 0.065， 標 準 差 為
0.09，Sharpe ratio 為 0.636。
圖 17: 2019 年 TWSE 前 40 名投資組合之效率前緣
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