Page 34 - MFB22TOM3OK
P. 34
圖 12: 2019 年 TWSE 前 15 名投資組合之效率前緣
圖 12 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 1.294，標準差為
0.464，Sharpe ratio 為 2.773；黃色星點為標準差最小，報酬率為
-0.043，標準差為 0.118，Sharpe ratio 為 -0.434。圖 13 紅色星點
為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 1.055，標準差為 0.372，Sharpe ratio
為 2.814；黃色星點為標準差最小，報酬率為 -0.031，標準差為
0.118，Sharpe ratio 為 -0.3271。
圖 13: 2019 年 TWSE 前 20 名投資組合之效率前緣
32
