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圖 4: 2017 年 TWSE 前 25 名投資組合之效率前緣
圖 4 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.248，標準差為
0.15，Sharpe ratio 為 1.583；黃色星點為標準差最小，報酬率為
0.048，標準差為 0.078，Sharpe ratio 為 0.473。圖 5 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.216，標準差為 0.127，Sharpe ratio 為
1.621；黃色星點為標準差最小，報酬率為 0.056， 標 準 差 為
0.074，Sharpe ratio 為 0.613。
圖 5: 2017 年 TWSE 前 30 名投資組合之效率前緣
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