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圖 14: 2019 年 TWSE 前 25 名投資組合之效率前緣
圖 14 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.928，標準差為
0.311，Sharpe ratio 為 2.962；黃色星點為標準差最小，報酬率為
0.03，標準差為 0.091，Sharpe ratio 為 0.245。圖 15 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.928，標準差為 0.311，Sharpe ratio 為
2.962；黃色星點為標準差最小，報酬率為 0.03，標準差為
0.091，Sharpe ratio 為 0.245。
圖 15: 2019 年 TWSE 前 30 名投資組合之效率前緣
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