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圖 10: 2018 年 TWSE 前 30 名投資組合之效率前緣
圖 10 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.423，標準差為
0.086，Sharpe ratio 為 4.816；黃色星點為標準差最小，報酬率為
0.139，標準差為 0.057，Sharpe ratio 為 2.241。圖 11 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.493，標準差為 0.091，Sharpe ratio 為
5.279；黃色星點為標準差最小，報酬率為 0.136， 標 準 差 為
0.056，Sharpe ratio 為 2.227。
圖 11: 2018 年 TWSE 前 35 名投資組合之效率前緣
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