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圖 8: 2018 年 TWSE 前 20 名投資組合之效率前緣
圖 8 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.365，標準差為
0.085，Sharpe ratio 為 4.163；黃色星點為標準差最小，報酬率為
0.116，標準差為 0.06，Sharpe ratio 為 1.76。圖 9 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.429，標準差為 0.087，Sharpe ratio 為
4.806；黃色星點為標準差最小，報酬率為 0.138，標準差為
0.059，Sharpe ratio 為 2.178。
圖 9: 2018 年 TWSE 前 25 名投資組合之效率前緣
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