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圖 6: 2017 年 TWSE 前 35 名投資組合之效率前緣
圖 6 紅色星點為 Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.214，標準差為
0.125，Sharpe ratio 為 1.621；黃色星點為標準差最小，報酬率為
0.046，標準差為 0.073，Sharpe ratio 為 0.486。圖 7 紅色星點為
Sharpe ratio 最大，報酬率為 0.315，標準差為 0.084，Sharpe ratio 為
3.638；黃色星點為標準差最小，報酬率為 0.108， 標 準 差 為
0.06，Sharpe ratio 為 1.612。
圖 7: 2018 年 TWSE 前 15 名投資組合之效率前緣
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