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表 5: 投資組合與 ETF 成分股重複情況

投資組合/ ETF 成分股家數 重複家數 成分股重複比率
元大台灣 50 50 1 0.06%
富邦公司治理 100 5 0.78%

元大臺灣 ESG 永續 82 7 1.87%
國泰永續高股息 30 1 0.10%
永豐台灣 ESG 50 4 1.00%

Top 25 Rating 25 2 0.50%
註: 重複比率是以本投資組合 (32 家) 與各檔 ETF 兩集合間重複標的之交集
比率計算之，即 P(ETF ∩ 本投資組合)=P(ETF) × P(本投資組合)。例如，本投
資組合與國泰永續高股息之重複比率=1/50 × 1/32=0.0625。

表 6: CCR 投資組合之 ESG 評級統計情況

四分位組距 FTSE Russell ESG S&P Global ESG 評級分歧
產業別 Q1 Q2 Q3 Q4 總計 Q1 Q2 Q3 Q4 總計 是 否

塑膠工業 1 1 2 2 2 1 1
電機機械 1 1 1 1 1
生技醫療 2 2 1 1 2 1 1

汽車工業 1 1 1 1 1
半導體 2 2 4 2 2 4 3 1
電腦及週邊 2 2 1 1 2 1 1

通信網路業 1 1 1 1 1
電子零組件 1 1 1 1 1
電子通路業 1 1 1 1 1

其他電子業 1 1 2 1 1 2 2
建材營造 4 1 5 5 5 5
航運業 1 1 1 1 1

金融業 4 4 1 1 1 1 4 3 1
貿易百貨 2 2 2 2 2
文化創意業 1 1 2 1 1 2 2

其他 1 1 0 1 1 1
總計 0 11 19 2 32 16 12 3 1 32 27 5

註: Q1 為第 1 四分位數、Q2 為第 2 四分位數、Q3 為第 3 四分位數、Q4 為第 4 四分位數。本研究判定評級分歧
的方法為，當兩評級位於不同四分位數組距時視之。

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