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Fonction engagement en milieu bancaire

1.2.b.1.3 La détermination de la note limite

Il s’agit à présent de déterminer une note limite, en dessous de laquelle la probabilité que
l’emprunteur se révèle insolvable est élevée. Cette étape est fondamentale dans la technique du
crédit scoring En effet, malgré tout le soin apporté à la discrimination à l’échantillon, des bons
clients obtiennent des notes basses et des mauvais clients des notes élevées. En d’autres termes,
les courbes du graphique I ont une surface commune et plus cette surface est importante, plus le
crédit scoring sera incertain. Si on fixe la note à un niveau bas, on accepte tous les bons clients,
mais aussi beaucoup de mauvais (cas de la note n1 du graphique I ; la surface hachurée indique le
nombre de mauvais clients acceptés). Si on fixe la note limite trop haut, on élimine tous les
mauvais clients, mais également beaucoup de bons (cas de la note n2 du graphique I ; la surface
pointillée indique le nombre de bons clients refusés). Dans ces conditions, la note limite optimale
est celle qui élimine le plus de mauvais clients et le moins de bons.
Pour déterminer cette note limite optimale, il est nécessaire d’effectuer au préalable une analyse
de rentabilité du bon client et du mauvais client. Ceci revient à évaluer la contribution au profit de
la banque de chaque client qui est positive pour les bons et négative pour les mauvais en raison
des frais de relance, de contentieux et du coût de l’impayé définitif. La note optimale sera celle qui
a l’incidence la plus favorable sur le profit de la banque. Un exemple simple illustre cette
conclusion.
Graphique I

n1 n2
La banque ABC désirant introduire le crédit scoring comme technique d’analyse du risque des
crédits à la consommation dépouille 1.000 dossiers déjà traités. Elle sélectionne les critères de
solvabilité les plus significatifs, leur attribue une note pondérée et calcule la note totale. En
séparant les bons et les mauvais clients, elle obtient le résultat suivant :
Tableau 1 : Notes obtenues par les clients selon leur classe

Note obtenue Bons clients Mauvais clients

50 0 5
100 27 7
150 63 10
200 135 19
250 180 19
300 153 15
350 144 15
400 54 5
450 54 5
500 90 0

900 100

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