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Fonction engagement en milieu bancaire

1.2.c.1 L’échantillonnage de dossiers

Pour déterminer les critères de solvabilité du client et les pondérations qui leur seront attribuées,
un échantillon est constitué à partir de dossiers déjà traités. Cet échantillon est biaisé, car les
dossiers traités sont ceux que la banque a sélectionnés selon la méthode traditionnelle et les
dossiers de ceux qui présentaient un risque d’insolvabilité trop élevé ont été éliminés. Même si la
banque conserve dans ses archives tous les dossiers, retenus ou rejetés, elle ne connaît que l’issue
des dossiers acceptés. Comment éviter ce biais ? Trois procédés sont possibles :

• Laisser subsister un double filtrage

Le filtrage par la méthode habituelle, c’est-à-dire l’étude de la demande de crédit selon la
méthode antérieure à l’introduction du crédit scoring, subsiste. Le crédit scoring serait ensuite
utilisé pour éliminer les dossiers que les spécialistes n’auraient pas jugés bon de rejeter.

Ce procédé présente de nombreux inconvénients. D’une part, il n’accélère en rien la prise de
décision puisque le crédit scoring s’ajoute au lieu de se substituer à la méthode habituelle. D’autre
part, ce contrôle supplémentaire sera sans doute mal accepté par les exploitants, puisque leur
jugement doit être confirmé par une analyse statistique.
Inclure dans l’échantillon les dossiers refusés selon la méthode habituelle, en supposant qu’il ne
s’agit que de mauvais clients.
Ce procédé risque de majorer le nombre de mauvais clients de l’échantillon, donc de fausser la
détermination des critères de solvabilité.

• Accepter toutes les demandes de crédit pendant la période nécessaire à la constitution de
l’échantillon

Du point de vue statique, ce procédé est le meilleur car il supprime le biais. Mais c’est un procédé
coûteux, puisque le montant des créances irrécouvrables augmente. Si cette augmentation
momentanée des coûts est compensée par un accroissement ultérieur des profits, l’acceptation de
toutes les demandes de crédit pendant une période provisoire est sans doute à retenir.

1.2.c.2 La stabilité des axes discriminants

Les critères de solvabilité, revenu, profession, etc., se modifient année en année avec les
changements de comportement et de structures économiques et sociales. Il convient de
recommencer périodiquement l’analyse discriminante afin de contrôler l’efficacité des critères
d’appréciation. On retrouve alors le problème d’échantillonnage précédemment évoqué :
comment établir une nouvelle analyse discriminante alors que le crédit scoring a éliminé le plus
grand nombre de mauvais clients ? Leurs caractéristiques seront malaisées à cerner ; ils seront peu
nombreux et présenteront sans doute tous les critères de solvabilité des bons clients puisque leur
note est supérieure à la note limite. A nouveau, la banque devra accepter toutes les demandes
pendant une période donnée. Ces remarques ne diminuent pas radicalement la portée du crédit
scoring, elles soulignent simplement ses limites.

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