Page 29 - 陳慧光

表 5: 第 6 組 Granger 因果關係檢定詳表

( 5% 顯著水準)

Null hypothesis (1) Null hypothesis (2)

Final demand construction does not Core CPI does not Granger cause
Granger cause Core CPI Final demand construction

Lag F-Statistic p 值 F-Statistic p 值

1 8.4409 0.0042 *** 19.6378 0.0000 ***
2 8.3792 0.0003 *** 13.4253 0.0000 ***

3 7.1294 0.0002 *** 0.7181 0.5426
4 3.7723 0.0059 *** 1.9677 0.1022

5 2.7591 0.0205 ** 2.4581 0.0358 **
6 1.6483 0.1379 1.6669 0.1331

7 1.4503 0.1898 2.5455 0.0169 **

8 1.1646 0.3248 2.4499 0.0164 **
9 1.5443 0.1384 2.1013 0.0334 **

10 1.5746 0.1207 3.4520 0.0005 ***
11 1.8749 0.0482 ** 3.5165 0.0002 ***

12 1.9645 0.0326 ** 3.6433 0.0001 ***

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其次，第 5 組為 core CPI 與 PPI 項下之核心服務相比， core

CPI 在多數落後期具有領先趨勢，可視為預測指標；而第 6 組至

第 8 組為 core CPI 與 PPI 項下之建築項目比較，此再以第 6 組

舉例說明 (如表 5)，於 Granger 因果檢定下，兩假說前期呈現互為

因果，不過進入 Lag 3 ~ 4 時，final demand construction 產生領先

趨勢，然而後期卻又可見 core CPI 的領先趨勢轉趨為明顯，表示

兩變數互有領先，亦即該組尚無法確定何者為預測指標，故採保守

方式分作實驗組與對照組以為最後之分析結論。

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PPI 項下之整體服務扣除波動較大的貿易及運輸倉儲服務後，可視為服務類之核心項目。
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