Page 246 - GRC-BOOK-NEW2

inti sari manajemen Risiko

Pembaca budiman seperti apa hasil penilaian KPMR dalam mengelola inherent risk
alias 8 jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan konvensional secara nyata di
lapangan, berikut penulis angkat salah satu risiko, yaitu: Risiko Pasar yang dihadapi
Bank XyZ, sebagai berikut:

Tabel 3.5: KESIMPULAN HASIL ANALISIS DANPENILAIAN
RISIKO PASAR - PT Bank XYZ
Jenis Risiko Risiko Pasar

Peringkat KPMR Satisfactory
Analisis Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa KPMR yang telah dilaksanakan
Bank XYZ adalah memadai. Masih terdapat terdapat kelemahan, kendatipun tergolong
minor, yang artinya dapat diselesaikan pada kondisi aktivitas bisnis yang normal. Hal ini
dilandasi dengan berbagai pertimbangan, sebagai berikut:
1. Perumusan risk appetite dan risk tolerance yang memadai yang artinya telah sejalan
dengan sasaran strategis (strategi bisnis) dan bisnis bank secara keseluruhan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik
mengenai manajemen risiko pasar
Sidang Pembaca budiman, bagaimana dengan KPMR untuk ke-7 risiko lainnya?
Silahkan dicoba ya..., Pastinya, dengan pedoman sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh BI/OJK seperti pemaparan di atas. Sukses ya.

Tabel3.6: Matrik Penilaian Tingkat Risiko (Net Risk)
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Risiko Inheren
Strong Satisfactory Fair Marginal Unsatisfactory
Low 1 1 2 3 3
Low to Moderate 1 2 2 3 4
Moderate 2 2 3 4 4
Moderate to High 2 3 4 4 5
High 3 3 4 5 5

Penilaian Profil Risiko (Net Risk)
Dengan demikian, ada 2 (dua) parameter yang menentukan penilaian Peringkat
Komposit Profil Risiko (Net Risk) dari suatu bank. Bagaimana menetukannya? Mudah
caranya. Silahkan simak “Matrik Penilaian Tingkat Profil Risiko” pada tabel 3.6. Tabel
ini dapat memberikan gambaran yang jelas dengan cara memetakan Peringkat
Komposit Profil Risiko dari suatu bank yang dihasilkan dari kombinasi tingkat
inherent risk dan KPMR. Dengan panduan tabel 3.6 tersebut, mudah bangetkan,
menetukan Peringkat Komposit Profil Risiko. Tinggal mencocokkan sesuai tabel 3.6.
Sebagai gambaran, mari kita angkat dua contoh “kasus”: (1) Jika tingkat inherent
risk tergolong “moderate” dan tingkat KPMR adalah “unsatisfactory” maka dapat

220 The Fundamentals of GRC