Page 19 - 黃振祐

表 5：投資組合在回測期間的季度報酬率與年度報酬率

年度 項目 Q1 Q2 Q3 Q4 年度報酬率

2019 投組 (past-y5) 14.8 4.9 -0.0 3.6 24.7

投組 (past-y10) 18.0 3.1 0.6 5.8 29.5

投組 (past-y20) 14.7 1.3 3.9 9.1 31.7

元大 0050 8.1 2.2 5.5 14.6 33.5

大盤指數 9.4 0.8 0.9 10.8 23.3

2020 投組 (past-y5) -16.3 18.2 19.5 17.7 39.1

投組 (past-y10) -19.0 18.5 14.7 15.4 27.2

投組 (past-y20) -19.1 18.7 11.5 20.6 29.1

元大 0050 -18.9 18.1 15.4 18.7 31.1

大盤指數 -19.1 19.7 7.7 17.7 22.8

2021 投組 (past-y5) 15.1 1.5 6.2 4.7 30.0

投組 (past-y10) 13.2 -1.5 1.1 3.6 16.9

投組 (past-y20) 9.5 5.8 0.2 3.3 19.8

元大 0050 12.6 3.1 -1.1 6.2 21.9

大盤指數 11.5 8.1 -4.6 7.6 23.7

2022 投組 (past-y5) -0.9 -6.2 -5.8 -0.2 -12.7

投組 (past-y10) 2.6 -8.1 -5.4 1.7 -9.3

投組 (past-y20) 0.7 -5.5 -4.8 0.3 -9.1

元大 0050 -3.0 -16.1 -9.3 6.5 -21.4

大盤指數 -2.9 -16.2 -9.5 5.3 -22.4

2023 投組 (past-y5) 10.3 3.9 11.7 18.9 52.3

投組 (past-y10) 8.5 6.1 9.3 16.9 47.0
投組 (past-y20) 5.8 5.4 -5.1 13.4 20.0

元大 0050 12.8 6.2 -3.6 10.4 27.5
大盤指數 12.2 6.6 -3.3 9.6 26.8

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